50 200 Tage Bewegung Durchschnitt Crossover Strategie

Moving Average Crossovers Moving durchschnittliche Crossover sind ein häufiger Weg, Trader können Moving Averages. Eine Überkreuzung tritt auf, wenn ein schnelleres Moving Average (d. h. ein kürzerer Periodenbewegungsdurchschnitt) entweder über einen langsameren Moving Average (d. h. einen längeren Zeitraum Moving Average) kreuzt, der als bullish Crossover oder unterhalb betrachtet wird, der als ein bearish Crossover betrachtet wird. Die nachstehende Tabelle des SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) zeigt den 50-tägigen Simple Moving Average und den 200-Tage Simple Moving Average. Dieses Moving Average-Paar wird oft von großen Finanzinstituten als Langstreckenindikator der Marktrichtung betrachtet : Beachten Sie, wie die langfristige 200-Tage-Simple Moving Average in einem Aufwärtstrend ist dies oft als ein Signal, dass der Markt ist ziemlich stark interpretiert. Ein Händler könnte erwägen, zu kaufen, wenn die kürzerfristige 50-Tage-SMA über die 200-tägige SMA kreuzt und kontrastreich, könnte ein Händler zu verkaufen, wenn die 50-Tage-SMA kreuzt unter dem 200-Tage-SMA. In dem obigen Diagramm des SampP 500 wären beide potentiellen Kaufsignale extrem rentabel gewesen, aber das eine potentielle Verkaufssignal hätte einen geringen Verlust verursacht. Denken Sie daran, dass die 50-Tage, 200-Tage Simple Moving Average Crossover ist eine sehr langfristige Strategie. Für diejenigen Händler, die mehr Bestätigung wünschen, wenn sie Moving Average Crossover verwenden, kann die 3 Simple Moving Average Crossover-Technik verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist im Diagramm von Wal-Mart (WMT) gezeigt: Die 3 Simple Moving Average Methode könnte wie folgt interpretiert werden: Der erste Crossover der schnellsten SMA (im Beispiel oben, der 10-Tage SMA) Über die nächste schnellste SMA (20-Tage-SMA) fungiert als eine Warnung, dass die Preise Trend rückläufig sein könnte jedoch in der Regel ein Händler würde nicht eine tatsächliche Kauf-oder Verkaufsauftrag dann. Danach könnte der zweite Crossover der schnellsten SMA (10 Tage) und der langsamste SMA (50-Tage) einen Händler zum Kauf oder Verkauf auslösen. Es gibt viele Varianten und Methoden für die Verwendung des 3 Simple Moving Average Crossover-Methode, einige sind unten vorgesehen: Ein konservativer Ansatz könnte sein, zu warten, bis die mittlere SMA (20-Tage) kreuzt über die langsamere SMA (50-Tage) aber dies Ist im Grunde ein zwei SMA Crossover-Technik, nicht eine drei SMA-Technik. Ein Händler könnte eine Geld-Management-Technik der Kauf einer halben Größe, wenn die schnelle SMA kreuzt über die nächste schnellste SMA und dann geben Sie die andere Hälfte, wenn die schnelle SMA kreuzt über die langsamere SMA. Anstatt halbiert, kaufen oder verkaufen ein Drittel einer Position, wenn die schnelle SMA kreuzt über die nächste schnellste SMA, ein weiteres Drittel, wenn die schnelle SMA kreuzt über die langsame SMA und das letzte Drittel, wenn die zweite schnellste SMA über die langsame SMA kreuzt . Eine Moving Average Crossover-Technik, die 8 Moving Averages (exponentiell) verwendet, ist die Moving Average Exponential Ribbon Indicator (siehe: Exponential Ribbon). Moving Durchschnittliche Übergänge werden oft von Händlern betrachtet. In der Tat Frequenzweichen sind oft in den beliebtesten technischen Indikatoren einschließlich der Moving Average Convergence Divergence (MACD) Indikator (siehe: MACD) enthalten. Andere gleitende Durchschnitte verdienen eine sorgfältige Berücksichtigung in einem Handelsplan: Die obigen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und zu Unterhaltungszwecken und stellen weder eine Handelsberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Optionen, Zukunfts-, Rohstoff - oder Devisenprodukten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Handel ist von Natur aus riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für besondere oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung, den auf dieser Website bereitgestellten Materialien und Informationen entstehen. Siehe vollständigen Disclaimer. In diesem Beitrag möchte ich einen schnellen Überblick über eine der ältesten und einfachsten Handelssysteme bieten: die 50 200 Tage gleitenden Durchschnitt Crossover-Strategie. Um die Hauptmerkmale dieser Strategie zu demonstrieren, werde ich sie auf den SampP 500 Index anwenden. In folgenden Beiträgen werde ich jedoch dieselbe Strategie auf den DFM General Index und auf andere GCC-Indizes anwenden. Für diejenigen, die mit gleitenden Durchschnitten nicht vertraut sind nur eine Google-Suche und youll finden Sie viele detaillierte Erklärungen. Kurz gesagt, besteht die Strategie aus zwei gleitenden Durchschnitten, einem von 50 Tagen und dem anderen von 200 Tagen. Die Handelsregeln sind einfach: Wenn die 50-Tage-Kreuze über dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt eine Long-Position eingeleitet wird. Diese Long-Position wird beibehalten, während der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt bleibt. Wenn der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 200-Tage-Gleit-Durchschnitt überschreitet, wird die Long-Position geschlossen und die Strategie geht zu Bargeld. Im Beispiel oben die 50 200 Tage gleitende Durchschnitt Crossover-Strategie auf den SampP 500 Index angewendet. Die blaue Linie ist das Indexniveau, die rote Linie der 50-Tage-gleitende Durchschnitt und die grüne Linie der 200-Tage gleitende Durchschnitt. Wenn die 50-Tage-Kreuze über dem 200-Tage-Gleitdurchschnitt (grüne Pfeile) auf dem Diagramm erscheinen, wird eine lange Position eingeleitet, bis die 50-Tage unter dem 200-Tage-Gleitdurchschnitt (rote Pfeile) liegen. Einfach. Heres das Pampl-Diagramm, das resultiert hätte, wenn diese Strategie seit 1970 auf den SampP 500 Index angewendet worden wäre (Anmerkung: Startkapital 1.000, Gewinne werden reinvestiert, Ergebnisse schließen keine Gebühren, Schlupf oder Dividenden ein): Wie Sie sehen können, über die In den vergangenen 40 Jahren hat die durchschnittliche Crossover-Strategie von 50 200 Tagen die gleichen Renditen erzielt wie die Buy-and-Hold-Strategie (die annualisierte Rendite der Crossover-Strategie betrug 7,50 gegenüber 6,50 für die Buy-and-Hold-Strategie). Der Vorteil der Crossover-Strategie gegenüber Buy-and-Hold war jedoch seine Fähigkeit, die schlimmsten Abschwünge auf dem Markt zu vermeiden. Zum Beispiel erlebt die Buy-and-Hold-Strategie einen maximalen Drawdown von fast -57, während der schlimmste Drawdown für die Crossover-Strategie -33 war. Ähnlich war der durchschnittliche Drawdown für Buy-and-Hold-Strategie über 12, doppelt so viel wie die Crossover-Strategie mit einem durchschnittlichen Drawdown von -6. Ein weiterer Vorteil der Crossover-Strategie ist, dass es nur in den Markt etwa 69 der Zeit versus 100 für die Buy-and-Hold-Strategie investiert wurde. Also, die Crossover-Strategie generiert ähnliche Rückkehr zu kaufen und halten, aber mit deutlich weniger Zeit Exposition gegenüber dem Markt. In Bezug auf die Roherträge führte die durchschnittliche Crossover-Strategie von 50 200 Tagen im Vergleich zu der Buy-and-Hold-Strategie während des Testzeitraums ähnlich aus. Allerdings, wenn Drawdowns betrachtet werden, die Crossover-Strategie viel besser auf einer risikoangepassten Basis als die Kauf-und halten. In der Post Ill werfen Sie einen Blick auf, wie 50 200 Tage gleitenden Durchschnitt Crossover-Strategie auf dem DFM General Index durchgeführt hat